Nuevas reglas buscan reducir volatilidad en requisitos de capital de la gran banca
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario, con el objetivo de mejorar la transparencia y reducir la volatilidad en los requisitos de capital. La medida impacta a los grandes bancos y busca mayor previsibilidad en el sistema financiero global.
La Reserva Federal estadounidense informó este miércoles que ha finalizado la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario, destinadas a mejorar la transparencia y a reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a dichos test.
La primera norma redefinida exige que la Junta solicite anualmente la opinión del público sobre los escenarios de las pruebas de resistencia y cualquier modificación sustancial en los modelos, y actualiza el marco con el que se diseñan dichos escenarios hipotéticos.
Asimismo, actualiza el componente de choque en mercados globales, que consiste en una serie de convulsiones hipotéticas aplicadas a componentes específicos del mercado para aquellos bancos con carteras muy grandes, heterogéneas y dispersas.
"Estos bancos serán evaluados anualmente frente a dos componentes de choque en mercados globales, y la Junta utilizará el choque que genere mayores pérdidas para cada entidad a fin de calcular los resultados de su prueba de resistencia", añade la entidad en un comunicado. La Junta de Gobernadores de la Fed, que lleva periódicamente a cabo pruebas de resistencia para garantizar que la gran banca privada cuente con liquidez suficiente para conceder préstamos particulares y corporativos, anunció en diciembre de 2024 que modificaría la prueba para mejorar su fiabilidad.
