Cambios buscan más transparencia y estabilidad en la banca internacional
La Reserva Federal de Estados Unidos finalizó la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario para mejorar la transparencia y reducir la volatilidad en los requisitos de capital. La medida, anunciada este miércoles, actualiza el diseño de escenarios y el componente de choque en mercados globales.
La Reserva Federal estadounidense informó este miércoles que ha finalizado la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario destinadas a mejorar la transparencia y a reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a dichos test.
La primera norma redefinida exige que la Junta solicite anualmente la opinión del público sobre los escenarios de las pruebas de resistencia y cualquier modificación sustancial en los modelos, y actualiza el marco con el que se diseñan dichos escenarios hipotéticos.
Asimismo, actualiza el componente de choque en mercados globales, que consiste en una serie de convulsiones hipotéticas aplicadas a componentes específicos del mercado para aquellos bancos con carteras muy grandes, heterogéneas y dispersas.
"Estos bancos serán evaluados anualmente frente a dos componentes de choque en mercados globales, y la Junta utilizará el choque que genere mayores pérdidas para cada entidad a fin de calcular los resultados de su prueba de resistencia", añade la entidad en un comunicado. La Junta de Gobernadores de la Fed, que lleva periódicamente a cabo pruebas de resistencia para garantizar que la gran banca privada cuente con liquidez suficiente para conceder préstamos particulares y corporativos, anunció en diciembre de 2024 que modificaría la prueba para mejorar su fiabilidad.
